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Factores globales en la inflación chilena

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dc.contributor.advisor Pincheira Brown, Pablo es_CL
dc.contributor.advisor García Toledo, Carlos es_CL
dc.contributor.author Gatty Sangama, Andrés es_CL
dc.contributor.editor Facultad de Economía y Negocios es_CL
dc.date.accessioned 2015-09-08T00:23:43Z
dc.date.available 2015-09-08T00:23:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6967
dc.description Tesis para optar al grado de Magíster en Economía es_CL
dc.description Tesis para optar al grado de Master of Arts in Economics es_CL
dc.description Tesis digital no disponible. El autor no autoriza el acceso al texto completo de su trabajo. es_CL
dc.description.abstract Esta tesis construye, por separado, dos factores globales de inflación: uno en base a la dinámica inflacionaria de los países de la OECD y otra de los países de Latinoamérica (LATAM). La tesis intenta responder si dichos factores, incorporados dentro de una familia de modelos univariados (modelos Estacionales Autoregresivos Integrados de Medias Móviles (SARIMA) y modelos Autoregresivos y de Medias Móviles (ARMA)) mejoran los pronósticos de la inflación chilena para horizontes de 1, 3, 6, 12, y 24 meses. Estos modelos que incorporan al factor global de inflación los hemos catalogado como modelos factoriales: FASARIMA y FARMA, los cuales, compiten en términos de desempeño predictivo (dentro y fuera de muestra) con los SARIMA y ARMA en base al uso del cociente de la Raíz del Error Cuadrático Medio de Pronóstico (RECMP). Inferencia acerca de igualdad predictiva se realiza mediante los test de Clark y West (2007) y Giacomini y White (2006). Los resultados de la tesis muestran que el factor de la OECD presenta una dinámica que antecede a la inflación chilena con 2 meses de anticipación, mientras que el factor de LATAM tiene una dinámica casi coincidente con la inflación nacional. Por otra parte, en el análisis dentro de muestra se encuentra un mejor ajuste principalmente por parte de los modelos FASARIMA –con LATAM u OECD- respecto a los SARIMA, además de una alta frecuencia de significancia del parámetro asociado al factor. Para el análisis fuera de muestra se encuentra un mayor aporte en términos de pronósticos al considerar al factor global de inflación de la OECD en los modelos FASARIMA comparado con el uso del factor de LATAM respecto a los SARIMA. Los modelos factoriales FASARIMA con el factor de la OECD presentan, en mayor número, y de modo moderado pero estadísticamente significativo, mejores resultados estadísticos fuera de muestra respecto a los FASARIMA de LATAM, los modelos FARMA y todo el conjunto de modelos SARIMA y ARMA. es_CL
dc.format.extent 82 h. es_CL
dc.language.iso es es_CL
dc.publisher Universidad Alberto Hurtado es_CL
dc.subject.lcsh Inflación -- Chile es_CL
dc.title Factores globales en la inflación chilena es_CL
dc.type Tesis es_CL


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