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dc.contributor.advisorGarcía Toledo, Carloses_CL
dc.contributor.authorGranda Sandoval, Alejandroes_CL
dc.contributor.editorFacultad de Economía y Negocioses_CL
dc.date.accessioned2015-08-27T19:25:04Z
dc.date.available2015-08-27T19:25:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6847
dc.descriptionTesis para optar al grado de Magíster en Economíaes_CL
dc.descriptionTesis para optar al grado de Master of Arts in Economicses_CL
dc.descriptionDoble titulación por Georgetown Universityes_CL
dc.descriptionDisponible Portada y Tabla de Contenidoes_CL
dc.description.abstractEl presente trabajo plantea y estima un modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico (EGDE) para Chile, Perú, Colombia, Australia y Nueva Zelanda. El modelo planteado mantiene la estructura de rigidez en precios de corto plazo generada por una competencia monopolística al estilo de Calvo y el esquema propuesto por Gali y Monacelli (2005) para una economía pequeña y abierta. Bajo dicha estructura, se incorpora el efecto riqueza proveniente de la dinámica del precio de las acciones al reemplazar el supuesto de equivalencia ricardiana por el enfoque de generaciones traslapadas al estilo de Blanchard (1985). A fin de estimar la relevancia del canal de riqueza evaluado se realiza una estimación bayesiana. Los resultados indican que en esta primera aproximación el mercado bursátil no afecta al ciclo económico al menos por el canal de riqueza de consumo.es_CL
dc.format.extent50 h.es_CL
dc.language.isoeses_CL
dc.publisherUniversidad Alberto Hurtadoes_CL
dc.subject.lcshModelos económicoses_CL
dc.subject.lcshMercado financieroes_CL
dc.titleRol del mercado de valores en el ciclo económico: una aproximación bayesianaes_CL
dc.typeTesises_CL


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Universidad Alberto Hurtado
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