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dc.contributor.advisorPincheira Brown, Pabloes_CL
dc.contributor.advisorGarcía Toledo, Carloses_CL
dc.contributor.authorGatty Sangama, Andréses_CL
dc.contributor.editorFacultad de Economía y Negocioses_CL
dc.date.accessioned2015-09-08T00:23:43Z
dc.date.available2015-09-08T00:23:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6967
dc.descriptionTesis para optar al grado de Magíster en Economíaes_CL
dc.descriptionTesis para optar al grado de Master of Arts in Economicses_CL
dc.descriptionTesis digital no disponible, consulte la versión impresa en Biblioteca de la Universidad Alberto Hurtadoes_CL
dc.description.abstractEsta tesis construye, por separado, dos factores globales de inflación: uno en base a la dinámica inflacionaria de los países de la OECD y otra de los países de Latinoamérica (LATAM). La tesis intenta responder si dichos factores, incorporados dentro de una familia de modelos univariados (modelos Estacionales Autoregresivos Integrados de Medias Móviles (SARIMA) y modelos Autoregresivos y de Medias Móviles (ARMA)) mejoran los pronósticos de la inflación chilena para horizontes de 1, 3, 6, 12, y 24 meses. Estos modelos que incorporan al factor global de inflación los hemos catalogado como modelos factoriales: FASARIMA y FARMA, los cuales, compiten en términos de desempeño predictivo (dentro y fuera de muestra) con los SARIMA y ARMA en base al uso del cociente de la Raíz del Error Cuadrático Medio de Pronóstico (RECMP). Inferencia acerca de igualdad predictiva se realiza mediante los test de Clark y West (2007) y Giacomini y White (2006). Los resultados de la tesis muestran que el factor de la OECD presenta una dinámica que antecede a la inflación chilena con 2 meses de anticipación, mientras que el factor de LATAM tiene una dinámica casi coincidente con la inflación nacional. Por otra parte, en el análisis dentro de muestra se encuentra un mejor ajuste principalmente por parte de los modelos FASARIMA –con LATAM u OECD- respecto a los SARIMA, además de una alta frecuencia de significancia del parámetro asociado al factor. Para el análisis fuera de muestra se encuentra un mayor aporte en términos de pronósticos al considerar al factor global de inflación de la OECD en los modelos FASARIMA comparado con el uso del factor de LATAM respecto a los SARIMA. Los modelos factoriales FASARIMA con el factor de la OECD presentan, en mayor número, y de modo moderado pero estadísticamente significativo, mejores resultados estadísticos fuera de muestra respecto a los FASARIMA de LATAM, los modelos FARMA y todo el conjunto de modelos SARIMA y ARMA.es_CL
dc.format.extent82 h.es_CL
dc.language.isoeses_CL
dc.publisherUniversidad Alberto Hurtadoes_CL
dc.subject.lcshInflación -- Chilees_CL
dc.titleFactores globales en la inflación chilenaes_CL
dc.typeTesises_CL


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Universidad Alberto Hurtado
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